金融风险价值量化分析
【作 者】彭选华著
【形态项】 305
【出版项】 厦门：厦门大学出版社 , 2015.08
【ISBN号】978-7-5615-5641-2
【中图法分类号】F830.9
【主题词】金融风险-量化分析
【参考文献格式】 彭选华著. 金融风险价值量化分析. 厦门：厦门大学出版社, 2015.08.
内容提要:
本书融合GARCH等金融时序计量模型、Copula函数、小波分析和MCMC算法等数据建模分析的前沿理论与方法，从多尺度和贝叶斯的视角，以提高VaR估值精度为切入点，尝试在金融量化分析与计算这一新兴的统计学、金融学、管理学等学科交叉点拓展几个新的风险计量模型与方法，对境内外主要金融市场进行实证检验以及对部分模型进行仿真分析，获得的数值结果有效地支撑了模型与方法的正确性和可行性，从而为金融资产的风险管理与最优化配置丰富了相关的理论内涵和实践经验。
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