金融资产相依性的动态Copula建模及应用
【作 者】龚玉婷著
【形态项】 171
【出版项】 上海：上海交通大学出版社 , 2018.01
【ISBN号】978-7-313-18652-2
【中图法分类号】F830
【原书定价】48
【主题词】时间序列分析-应用-金融资产-研究
【参考文献格式】 龚玉婷著. 金融资产相依性的动态Copula建模及应用. 上海：上海交通大学出版社, 2018.01.
内容提要:
本书研究了动态连接函数计量模型的理论和实证问题。现代金融研究发现, 金融资产间的相依性不仅表现出非对称的特征, 而且这种相依性还可能随时间变化。为了同时刻画金融资产相依性的这两大特征, 本书在已有静态模型基础上, 发展出四类动态形式的Copula模型, 用于实证分析金融市场中的特征和现象。
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