基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究
【作 者】李强，周孝华著
【形态项】 245
【出版项】 北京：科学出版社 , 2017.03
【ISBN号】978-7-03-052256-6
【中图法分类号】F
【主题词】时间序列分析-应用-金融风险-市场风险-风险管理
【参考文献格式】 李强，周孝华著. 基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究. 北京：科学出版社, 2017.03.
内容提要:
本书可供相关行业从业人员参考。
下载试读地址